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Traders algorítmicos

O trading algorítmico, ou "algo trading," é a utilização de programas informáticos para a execução automática de negociações com base em parâmetros pré-definidos, como volume, timing e preço. Com a utilização deste método, os traders conseguem executar negociações de elevada frequência mais rapidamente do que um ser humano e responder rapidamente aos eventos do mercado. Os traders algorítmicos aproveitam as oportunidades do mercado (com eficiência e precisão) através da utilização de análises de dados e sistemas automáticos.

Como funciona o trading algorítmico

O trading algorítmico é essencialmente o processo de programar um sistema de computador para seguir instruções em negociações em tempo real. Após a busca vários mercados para sinais predefinidos, o algoritmo executa automaticamente negociações que atendem aos critérios estabelecidos. Ao capturar até mesmo pequenas variações de preço em grandes volumes, os traders algorítmicos esperam lucrar com esse método.

As médias móveis, oscilações de preços, timing e volume são exemplos das variáveis típicas que são pré-programadas no programa. Por exemplo, a média móvel em 50 dias de um título que cruze acima da média em 200 dias é um sinal técnico de trading frequente, que pode instruir um algoritmo a comprar o título.

Why algorithmic traders choose this trading approach?

Comparado com trading tradicional, os traders algorítmicos se beneficiam de várias vantagens importantes. Por exemplo, erros humanos como decisões emocionais ou tempos de reação lentos podem impactar negativamente a lucratividade. No entanto, ao eliminar a necessidade de intervenção manual, o trading algorítmico reduz significativamente esses riscos. Além disso, o trading algorítmico permite o monitoramento contínuo dos mercados globais, possibilitando que os traders aproveitem as oportunidades assim que surgem. Sua natureza automatizada garante a execução rápida de estratégias complexas, assegurando pontos de entrada e saída ideais que podem ser difíceis de alcançar manualmente. No entanto, essa abordagem também apresenta desafios. Por exemplo, a dependência da tecnologia aumenta o risco de falhas no sistema, enquanto estratégias algorítmicas podem às vezes contribuir para a alta volatilidade do mercado. Apesar desses riscos, o trading algorítmico continua sendo altamente valioso para aqueles que desejam operar em vários mercados e instrumentos simultaneamente.

Prós

Rapidez e eficiência

ao executar transações em milésimos de segundos, o trading algorítmico tira partido das breves flutuações dos preços de diversos ativos, ou mercados, oportunidades essas que são impossíveis de detetar pelos seres humanos. Os algo traders utilizam esta rapidez, sobretudo em mercados de elevada frequência.

Menor viés emocional

Escolhas de trading motivadas por sentimentos like fear or arrogance can backfire. Algorithms eliminate the emotional element and guarantee a more consistent approach by carefully following predetermined criteria.

Capacidade de gerir dados em larga escala

Algorithms instantly analyse enormous volumes of data. With the help of this capability, algorithmic traders can work with detailed datasets and use economic indicators, price movements, and other factors to inform their decisions.

Contras

Dependência excessiva e complexidade

Algorithmic traders may rely too much on familiar algorithms, ignoring changing market conditions. The wide variety of tools and strategies, often with confusing names, can overwhelm users, especially when managing multiple brokers.

Riscos tecnológicos e sistémicos

O trading algorítmico depende da tecnologia, tornando a estratégia vulnerável a falhas, problemas de conetividade e avarias. A utilização generalizada de algoritmos semelhantes pode aumentar os riscos sistémicos, como se verificou em eventos como o Flash Crash de 2010.

Adaptabilidade limitada e custos:

Os algoritmos são executados de acordo com parâmetros programadas, que vacilam mediante eventos inesperados. Os elevados custos de desenvolvimento e manutenção, juntamente com os desafios regulamentares, dificultam a competitividade dos pequenos traders.

Estratégias chave na negociação algorítmica:

Seguimento de tendência

Os algoritmos utilizam indicadores técnicos, como médias móveis, para monitorizar tendências de preços. Ao contrário da previsão de preço, as estratégias de seguimento de tendência são simples e baseiam-se em dados de preços anteriores.

Arbitragem

Em arbitragem, os algoritmos aproveitam as diferenças de preço entre instrumentos ou mercados. Para tirar partido da diferença de preço, o programa compra ativos que estão subavaliados num mercado e vende-os noutro.

Market Timing

Os algoritmos de timing ajudam os traders a tirar partido de flutuações de curto prazo dos preços, sobretudo em alturas de eventos noticiosos importantes, ao identificar pontos de entrada e de saída precisos, baseados em dados sobre o mercado, em tempo real.

Inversão média

esta abordagem assume que os preços irão regressar à sua média histórica. Quando os preços se afastam desta média, o algoritmo inicia negociações, em antecipação de que estes irão regressar ao seu nível normal.

Seguimento de tendência

Os algoritmos utilizam indicadores técnicos, como médias móveis, para monitorizar tendências de preços. Ao contrário da previsão de preço, as estratégias de seguimento de tendência são simples e baseiam-se em dados de preços anteriores.

Arbitragem

Em arbitragem, os algoritmos aproveitam as diferenças de preço entre instrumentos ou mercados. Para tirar partido da diferença de preço, o programa compra ativos que estão subavaliados num mercado e vende-os noutro.

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